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丁鹏博士曾任职上海交通大学副教授，从事计算金融研究，其后先后任东方证券投资总部资深策略师、方正富邦基金副总监、东航金控首席策略师。在2017年创立荣石-量化研究中心；同年作为联合创始人出任兴盾资产首席科学家。丁鹏博士累计管理总资产超过50亿，为客户创造绝对收益超过10亿。2016年旗下三只基金分别获得好买基金“组合基金冠军”、“多策略基金亚军”和“管理期货基金第八名”的傲人业绩，同年获得中国量化投资研究院授予的“2016中国量化投资年度人物”。
对冲套利的关键在于具有品种的相关性，运行的套利策略包括：期现套利、跨期套利、统计套利和期权套利。
先来介绍第一个：期现套利。期现套利是对冲套利策略体系中最简单而且风险最低的一种。它主要是利用期货跟现货之间的价差来套利。
在传统的金融市场，股指期货合约在到期时是按照现货指数的价格来进行现金交割的，即期货合约价格在到期时会强制收敛于现货指数，这就使得在正常交易期间内，期指与现指会维持一定的动态联系。
在各种因素影响下，由于股指相对现指对信息的反应速度要快，因此，其波动性会大于现指，经常会与现指产生偏离，当这种偏离超出一定范围时，就会产生套利机会。
在现货和期货之间，往往并不是完全同步，而是会有一个价差，但是到了交割的那一天，期货价格是按照现货价格强制收敛的。也就是说不管中间差多少，到最后那一天的时候，价格都是一样的。这就产生了一个套利机会。比如当期货价格大于现货时，可以买入现货做空期货，持有到期等待价差收敛。当期货的价格低于现货时，可以买入期货融币做空现货，持有到期等待价差收敛。
期权套利,这是最新的一种类型。期权合约跟期货合约相比到底好在什么地方？第一个是肯定不会爆仓。比如说花了1万块钱买了期货，方向做反了的话，可能会输掉3万块钱甚至5万块钱。这就是杠杆带来的双刃效应。
但是如果是花1万块钱去买期权，无论行情如何波动，最终只会输掉这1万块钱，损失是非常确定的，肯定不会爆仓，更不会穿仓。这也就是JEX交易所在宣传的时候，一直说“期权是永不爆仓的合约”这句广告词的由来。
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