国内操盘手浸润式学习模式
理论学习：职业化操盘手养成计划
案例学习：经典高胜率操盘案例
沙盘学习：操盘手实盘实战演练
行动学习：师生群实时互动交流
场景学习：中国操盘手孵化基地观摩
课程特色
绕开传统期权盈亏图教学模式；
结合大量实证回溯测试与实盘案例；
穿插平时生活中各类比喻理解期权；
用自主开发的复盘软件训练看盘感觉；
投资顾问团队跟踪辅导。
导师介绍
余 力
个人介绍
瑞士苏黎世联邦理工大学应用数学全额奖学金硕士；
跟随欧洲随机金融数学家Martin. Schweizer教授主攻随机波动率下的期权定价方向；
混沌天成资产管理公司衍生品投资部投资总监；
2013年8月起，全程参与上海证券交易所上证50ETF期权产品上线筹备，参与股票期权做市商制度设计与管理、参与股票期权多项交易制度设计，负责期权市场推广等投资者教育工作；
第一财经、点掌财经等媒体超人气嘉宾导师；
现为上海证券交易所、深圳证券交易所、郑州商品交易所等多家交易所期权特约讲师
个人成就
2013-2017期间，在全国范围面向券商、期货公司、公募基金、私募基金、985高校、个人投资者共授课130余场，代表上交所主笔撰写了《3小时快学期权》、《期权交易策略十讲》、《期权定价与高级策略》等期权丛书，创建了个人微信公众号《力的期权工作室》，至今已撰写150余篇文章。
与其他类似期权教育机构对比
课程大纲
模块一：用最通俗的比喻带你走近期权
我为什么选择期权交易作为我的职业生涯？
为什么期权能把资产增值的命运尽量掌握自己手中？
从生活中的三大比喻理解什么是期权？
从生活中的三大比喻期权的三大分类？
怎样快速地认识一张期权合约的合约要素？
横看成岭侧成峰——为什么说期权是最为立体化的交易和风控工具？
模块二：期权交易行情现场演练
期权交易界面是怎样的？如何看懂期权的T型报价？
如何从T型行情的角度记忆期权合约的合约要素？
如何从T型行情里解读各类期权的实战指标？
T型行情里必须学会的N种下单方式——横式下单、竖式下单、闪电下单、组合下单
如何在T型报价里快速找出可能的套利机会？
透过交易端比较国内四大场内期权的规则异同（50ETF期权、豆粕期权、白糖期权、铜期权）
模块三：期权买方实战新思维
“我”为什么会成为期权的买方？
买方盈亏图与实战交易关系究竟大吗？
从开始到善后，期权买方的思维全过程是什么？
实值vs虚值，近月vs远月，仅用两个指标告诉你应该买入哪一个期权合约？
买期权能够像买股票那样金字塔补仓吗？
实战中买入的期权浮亏后，“我”到底应该怎样善后？
期权买方会失去什么——风险点揭示
近三年，我的期权买方N个实盘案例分享
模块四：期权卖方实战新思维
“我”为什么会成为期权的卖方？
卖方盈亏图与实战交易关系大吗？
从开始到善后，期权卖方的思维全过程是什么？
实值vs虚值，近月vs远月，仅用两个指标告诉你应该卖出哪一个期权合约？
实战中卖出的期权浮亏后，“我”到底应该怎样善后？
期权卖方不能触碰的红线是什么？——风险点揭示
近三年，我的期权卖方实盘N个案例分享
模块五：从方向走向波动率——双买双卖型期权策略实盘运用
从方向走向波动率，什么样的期权策略可以称为波动率交易策略？
什么时候“我”会用双买策略？
重大事件前夕的埋伏——双买策略运用案例之一
技术指标透露的天机——双买策略运用案例之二
什么时候“我”会用双卖策略？
怎样更好地优化双卖策略的建仓？——实盘N个案例分享
双卖策略的阿基里斯之踵（Achilles heels）是什么？我们如何进行风控？
模块六：期权实盘基本功的进阶修炼
四个角度帮您梳理期权买方与卖方究竟孰优孰劣？
建立对保证金变动的直觉，快速估算保证金大小的方法
波动率的进一步认知——历史波动率、隐含波动率、预测波动率、已实现波动率
波动率偏斜（Volatility Skew）的认知与案例解读
波动率锥（Volatility Cone）的认知与案例解读
从世界杯出发，怎样用大白话来牢记那些晦涩难懂的希腊字母？
希腊字母对实战究竟重要吗？它会对实盘交易产生多大的影响？
模块七：期权程序与模型现场演示解说
有一种慢牛里的Alpha只有期权人知道——备兑开仓策略绩效分阶段分析
有一种策略的月胜率能超过80%，这可能吗？——卖方轮动策略绩效分阶段分析
用期权保险究竟有多保险？——保护性认沽策略绩效分阶段分析
有一种策略能降低期权保险的成本？——领口策略绩效分阶段分析
领口策略的杠杆性替代——牛市价差组合绩效分阶段分析
有一种策略叫做我不希望后市大涨？——比率认购价差组合绩效分阶段分析
模块八：期权交易体系与风控体系的构建
如何从不同角度评估一根净值曲线的好坏？
A股市场里的投资难点在哪里？用期权为何可以克服这些难点？
为什么期权可以做出长期稳健的净值曲线？
如何构建期权的交易体系？
期权风控体系必须覆盖的三种场景是什么？
我们每天的交易计划是怎样制定的？
